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我国股市波动的ARCH类模型分析
被引：6
作者：
温素彬
机构：
[1] 淮海工学院经济管理系江苏连云港
来源：
关键词：
股市波动;
ARCH模型;
GARCH模型;
TARCH模型;
EGARCH模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。 ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述 ,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征 ,并表现出非正态性。利用 ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合 ,结果表明 ,EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果
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