基于Copula对随机变量间相依性的度量

被引：10

作者：

唐家银

何平

机构：

[1] 西南交通大学数学系

来源：

关键词：

Copula; 相依性; Kendallτ; 相关系数;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.5 [随机变量];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进,得到和谐性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性,以及单调完全相依时的极值性,突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性.探讨二维正态分布中τ与ρ的关系,证明了二维指数分布下二者的等值性,给出了τ的估计方法及其方差的一般形式.

引用

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