一种新的风险价值(VaR)计算方法及其应用研究

被引：6

作者：

周孝华

张燕

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

来源：

关键词：

风险值; 历史模拟法; 极值理论; POT模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F272 [企业计划与经营决策]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果。

引用

页码：819 / 823

页数：5