关于经济时间序列分解的状态空间方法研究

被引:2
作者
顾岚
机构
[1] 中国人民大学统计学系
关键词
时间序列分解; 阶数; 季节调整; 经济; 状态空间模型; 趋势项; 周期项; 序列; 乘法模型; 状态空间方法;
D O I
10.19343/j.cnki.11-1302/c.1993.03.008
中图分类号
学科分类号
摘要
<正> 一、经济时间序列的季节调整和分解 在经济领域中观察到的时间序列到一般都具有明显的季节变化和增长趋势。设{y_t}是一经济时间序列(以下简称经济序列),通常假定其由三项要素构成:趋势项(T_t),季节项(S_t),不规则项(I_t)。按照具体的组合形式,可分为两类模型: 加法模型 (1)
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