无风险利率下投资组合的有效前沿

被引：3

作者：

任达

屠新曙

不详

机构：

[1] 天津大学

[2] 湘潭大学天津:

[3] 湘潭:

来源：

关键词：

无风险利率; 有效前沿; 切点投资组合;

D O I：

10.15918/j.jbitss1009-3370.2002.02.019

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

本文考虑无风险利率下投资组合的有效前沿问题。本文首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来 ,然后将无风险利率下投资组合的有效前沿也用投资组合的权重向量表示出来 ,再由无风险利率下投资组合有效前沿的定义即可求出这个有效前沿。

引用

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