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探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析
被引：8
作者：
徐龙炳
机构：
[1] 上海财经大学
来源：
关键词：
随机游走;
正态分布;
Gauss;
分布;
有效性;
分形分布;
市场特性;
分数布朗运动;
时间序列;
资本;
D O I：
10.16538/j.cnki.jfe.1999.01.009
中图分类号：
F032.1 [资本];
学科分类号：
0201 ;
摘要：
与普遍所接受的理论相反的是，随机游走模型并没有很好地刻划市场特性，同时广为流传的有效市场假说（ＥｆｉｃｉｅｎｔＭａｒｋｅｔＨｙｐｏｔｈｅｓｉｓ，ＥＭＨ）也没有很好地得到实证支持。市场有效并不一定意味着服从随机游走，但随机游走确实意味着市场有效。经济学...
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