基于Copula函数的风险度量和保费定价模式

被引：4

作者：

王纯杰 ^{[1
,2
]}

宋立新 ^{[3
]}

机构：

[1] 吉林大学数学学院

[2] 长春工业大学基础科学学院

[3] 大连理工大学数学科学学院

来源：

关键词：

风险度量; 保费定价模式; 修正确定等价; 混合分布; Copula函数;

D O I：

10.13413/j.cnki.jdxblxb.2010.02.002

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.

引用

页码：169 / 176

页数：8

共 5 条

[1] 连接函数(copula)技术与金融风险分析 [J].

张尧庭 .

[2]

Copula理论及其在金融分析上的应用[M]. 清华大学出版社 , 韦艳华, 2008

Asimit, Alexandru V. ;

Jones, Bruce L. .

[4]

Copulas: A Review and Recent Developments[J] . Nikolai Kolev,Ulisses dos Anjos,Beatriz Vaz de M. Mendes.Stochastic Models . 2006 (4)

[5] Risk measures and insurance premium principles [J].

Landsman, Z ;

Sherris, M .