国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应分析

被引：70

作者：

肖小勇

李崇光

李剑

机构：

[1] 华中农业大学经济管理学院

[2] 湖北农村发展研究中心

来源：

中国农村经济 | 2014年 / 02期

关键词：

粮食价格; 均值溢出效应; 波动溢出效应; BEKK-GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F313.7 []; F326.11 [粮食作物]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于20022012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应。研究发观,国际粮食价格对中国粮食价格存在显著的均值溢出效应,大豆国内外价格间存在双向波动溢出效应,而大米、小麦和玉米国际价格对国内价格不存在波动溢出效应。本文认为,中国政府的政策干预是大米、小麦和玉米国际价格对国内价格不存在波动溢出效应的主要原因。

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页数：14

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