考虑违约风险的信贷资产定价

被引：1

作者：

简志宏

李楚霖

机构：

[1] 华中科技大学数学系

[2] 华中科技大学数学系湖北武汉

[3] 湖北武汉

来源：

武汉理工大学学报(信息与管理工程版) | 2001年 / 04期

关键词：

违约风险; 信贷资产; 定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

在考虑违约风险的情形下 ,分析了到期一次还款付息的信贷资产定价问题 ,基本的假设是借款公司违约概率由公司信用等级的转移概率密度矩阵和风险升水外生决定 ,分析表明违约风险的信贷资产价格等于零息票债券的价格乘以信贷资产的期望支付。

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共 5 条

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