对欧式期权B-S模型的推广

被引：13

作者：

李秉祥

机构：

[1] 西安理工大学工商管理学院陕西西安

来源：

西安理工大学学报 | 2003年 / 04期

关键词：

期权定价; 布朗运动; 泊松过程;

D O I：

10.19322/j.cnki.issn.1006-4710.2003.04.019

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

对欧式期权定价的B-S模型进行了推广。即假设股票价格过程服从布朗运动和泊松过程,且在有效期连续分红的情况下,导出股票衍生证券的定价模型及其推广形式,并得到相应的求解公式,同时表明了传统的定价公式是新公式的特殊情况。

引用

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页码：377 / 381

页数：5

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