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建模与估计.[M].邓自立; 王欣; 高媛; 编著.科学出版社.2007,
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基于AR模型的Kalman滤波在股票价格预测中的应用
被引：36
作者：
金瑶
蔡之华
机构：
[1] 中国地质大学(武汉)计算机学院
来源：
关键词：
AR模型;
卡尔曼滤波;
预测;
股票价格;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2013.06.003
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
文章在分析AR(n)模型和Kalman滤波模型具有的预测功能的基础上,将二者结合起来而提出一种基于AR模型的卡尔曼滤波模型。该模型用1至n阶的AR模型组合建立新的多维状态空间模型,再应用Kal man滤波方法预测股票价格。通过对股票价格预测的具体实验表明,提出的新模型克服了单一方法使用的缺点,具有较高的预测精度。
引用
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页数：3
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