风险投资市场下的资本资产定价模型研究

被引：1

作者：

程希骏

钱莉

吴敏

机构：

[1] 中国科技大学

[2] 合肥东方电讯有限公司

[3] 中国科技开发院威海分院

来源：

价值工程 | 1999年 / 01期

关键词：

风险投资,资本资产定价模型,零β组合;

D O I：

10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.1999.01.023

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文指出了在真实的情况下，不存在无风险投资；在此基础上，导出了不存在无风险投资情况下的资本资产定价模型；最后给出了零β组合Ｚ的性质

引用

收藏

页码：47 / 48

页数：2

相关论文

共 3 条

[1] 关于最小方差集的矩阵解及性质分析 [J].

程希骏 ;

曹崇延 .

上海海运学院学报, 1998, (03) :64-67

[2]

股票理论价值测算研究[J]. 程希骏,童晓莉.预测. 1994(05)

[3]

现代投资理论分析[M]. 安徽教育出版社 , 程希骏, 1994