基于Copula的极大和极小期权定价

被引：6

作者：

朱光

陈厚生

李平

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

来源：

关键词：

Copula; 极大期权; 极小期权; Fréchet-Hoeffding边界;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.16.009

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文探讨了Copula在多资产期权定价方面的运用,并具体地研究了Copula函数与极大和极小欧式期权价格的关系,给出了该种期权价格的表达式。

引用

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