我国GDP时间序列的模型建立与实证分析

被引：1

作者：

张丙见 ^{[1
]}

机构：

[1] 贵州财经大学

来源：

关键词：

GDP; 时间序列分析; 平稳性; ARIMA模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F124 [经济建设和发展]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0201 ; 020105 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用统计软件对我国1987年到2012年实际GDP时间序列数据进行了分析,解释趋势性,利用PP检验,检验我国GDP序列的平稳性,并建立我国GDP对数序列的ARIMA模型,得到我国GDP内在的规律性,可以用来做我国GDP时间序列的拟合和预测。

引用

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