CEV模型下两值期权的数值解

被引：14

作者：

杜雪樵

丁华

机构：

[1] 合肥工业大学理学院

来源：

关键词：

CEV模型; 两值期权; 有限差分法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出两值期权的定价公式。利用有限差分格式,给出具体的数值算法,并将其应用于实例中,通过对此算例做的一系列数值实验,验证了算法的有效性。

引用

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页数：6

共 6 条

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