求解随机微分方程的欧拉法的收敛性

被引：17

作者：

朱霞

机构：

[1] 华中科技大学数学系

来源：

关键词：

随机微分方程; 欧拉法; 强收敛阶; 线性增长条件; 全局李普希兹条件;

D O I：

10.13245/j.hust.2003.03.039

中图分类号：

O241 [数值分析];

学科分类号：

070102 ;

摘要：

对于求解随机微分方程的数值方法 ,给出了衡量其有效性的标准之一即强收敛性 .证明了欧拉法用于求解标量自治随机微分方程时 ,在方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和全局李普希兹条件的情形下 ,当噪声为增加噪声和附加噪声时 ,欧拉法的收敛阶分别为 0 .5和 1 .0 .

引用

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