ADF单位根检验中联合检验F统计量研究

被引：30

作者：

聂巧平 ^{[1
]}

张晓峒 ^{[2
]}

机构：

[1] 天津商学院经贸学院

[2] 南开大学国际经济研究所

来源：

统计研究 | 2007年 / 02期

关键词：

单位根; ADF检验; 蒙特卡罗模拟; 响应面函数;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2007.02.013

中图分类号：

C81 [统计方法];

学科分类号：

摘要：

ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。

引用

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