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有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型
被引：7
作者：
王健
李超杰
何建敏
机构：
[1] 东南大学经济管理学院
来源：
关键词：
交易成本;
期权定价;
GARCH-扩散过程;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
基于GARCH-扩散过程,把规范的B lack-Scholes期权定价模型推广到存在交易成本的情形.首先给出了有交易成本的期权定价的非线性偏微分方程,然后用泰勒展开技术对方程的解进行逼近,最后与Leland的期权定价模型进行了比较.结果表明,有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型具有较好的定价性能.
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