金融危机对中国实体经济的传导机制和外部性研究——基于动态随机一般均衡视角

被引：1

作者：

苏明

机构：

[1] 山东大学经济学院

来源：

关键词：

金融危机; 联动性; 实体经济; RBC动态一般均衡模型;

D O I：

10.15931/j.cnki.1006-1096.2013.06.017

中图分类号：

F831.59 [金融危机]; F124 [经济建设和发展]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020202 ; 0201 ; 020105 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

笔者基于2001年第1季度到2010年第4季度的中国经济数据,运用VAR模型验证了中美两国股市的联动性,并在原RBC模型的基础上加入新的假设,建立一个DSGE模型。经过数量建模分析,得到美国的金融危机对中国实体经济的脉冲响应,验证了本文的传导机制,得到金融因素外部性的结论,并提出相应的建议。

引用

页码：119 / 124

页数：6

共 5 条

罗英 ;

聂鹏 .

王佳 ;

张金水 .

耿强 ;

章雳 .

陈昆亭 ;

龚六堂 ;

邹恒甫 .

[5]

Loss function‐based evaluation of DSGE models[J] . FrankSchorfheide.J. Appl. Econ. . 2001 (6)