股票市场混沌吸引子的特征量——基于G-P算法与小数据量算法

被引：6

作者：

李红权 ^{[1
]}

邹琳 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南师范大学商学院

[2] 湖南大学工商管理学院

来源：

计算机工程与应用 | 2007年 / 06期

关键词：

证券市场; 混沌动力学; 小数据量算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

针对金融时间序列的特点,论文分析已有混沌特征量算法的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、引入Rosenstein提出的小数据量算法等计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的特征量,对我国证券市场的混沌动力学结构作出了稳健的分析。结果表明中国股市具有显著的非线性混沌特征,这一结论将为金融理论的研究提供新的方向。

引用

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