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收益与汇率变化范围挂钩的存款产品定价
被引：3
作者：
任学敏
李少华
机构：
[1] 同济大学应用数学系
[2] 同济大学应用数学系 上海
[3] 上海
来源：
关键词：
汇率;
范围记息;
存款;
二值期权;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
为满足部分投资者的理财需要,近来许多银行推出了收益与某个指标(如汇率未来的变化范围)挂钩的存款产品.在此,在汇率满足几何布朗运动的假设下,对以不同货币取得的收益和汇率记息的不同范围,用偏微分的方法给出了显式定解公式,并作了一些定性分析,以显示其金融含义.
引用
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页码：550 / 553
页数：4
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