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可转换债券定价的有限元方法
被引：16
作者：
龚朴
赵海滨
司继文
机构：
[1] 华中科技大学管理学院,华中科技大学管理学院,华中科技大学力学系
来源：
关键词：
可转换债券;
有限元方法;
数值模拟;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2004.02.017
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 (10 0 0 16 )和钢钒转债 (12 5 6 2 9)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟 ,将理论值与市场值进行了比较。
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页数：7
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