插值法在零息收益曲线构造中的实证研究

被引：7

作者：

谢赤

钟钻

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

关键词：

零息收益曲线; 线性插值; 三次样条插值; 立方插值;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2002.04.024

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线。经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息收益曲线的最佳方法;并认为在对利率衍生工具定价时,利用立方插值法构造零息收益曲线时应尽量采用1～10年期的数据来预测利率。

引用

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