股价指数的记忆性特征

被引：1

作者：

邹艳芬

陆宇海

机构：

[1] 江苏连云港化工高等专科学校

[2] 江苏连云港化工高等专科学校江苏连云港

[3] 江苏连云港

来源：

关键词：

股价指数; 记忆性;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2004.01.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过ARFIMA模型(分整自回归滑动平均模型)分析了上证日指数、周指数、月指数序列的记忆性特征,说明股票价格日指数具有长记忆性、周指数具有中等记忆性、月指数具有短期记忆性,这一结论说明了中国股票市场是非有效的,其本身隐含一定的政策含义。

引用

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