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[1]
证券市场微观结构理论与实践.[M].刘逖著;.复旦大学出版社.2002,
从分笔交易数据透视中国债券市场流动性
被引：2
作者：
房海滨
刘凤霞
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
债券流动性;
流动性市场;
债券市场;
交易数据;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
摘要：
采用分笔交易数据,用相对买卖价差分析我国债券市场流动性,可以得出如下结论:各期限国债流动性差异不大,短期和长期国债流动性相对较好;国债买卖价差最小,可转债累计深度最大;债券市场流动性和波动性特征之间存在紧密的内在联系。
引用
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