门槛回归模型中门槛值和回归参数的估计

被引：12

作者：

蒋家坤 ^{[1
]}

林华珍 ^{[1
]}

蒋靓 ^{[2
]}

YIP Paul Siu Fai ^{[3
]}

机构：

[1] 西南财经大学统计学院统计研究中心

[2] 四川大学数学学院

[3] 香港大学社会工作及社会行政学系

来源：

中国科学:数学 | 2016年 / 46卷 / 04期

关键词：

门槛模型; 光滑最小二乘; SCAD(smoothly clipped absolute deviation)判罚;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

070103 [概率论与数理统计];

摘要：

门槛模型中有两个关键问题:门槛个数的选择和门槛参数的估计.本文提出的判罚光滑最小二乘方法同时解决这两个问题.本文的方法避免了为确定门槛个数所需的假设检验,计算简单.回归参数估计被证明是n-1/2相合且渐近正态,门槛参数估计被证明是（n/h-）1/2相合且渐近正态.数值模拟和实际例子结果显示本文方法有效可行.

引用

页码：409 / 422

页数：14

共 11 条

[1]

On the least squares estimation of multiple-regime threshold autoregressive models.[J].Dong Li;Shiqing Ling.Journal of Econometrics.2011, 1

[2]

Likelihood estimation and inference in threshold regression.[J].Ping Yu.Journal of Econometrics.2011, 1

[3]

A smoothed least squares estimator for threshold regression models.[J].Myung Hwan Seo;Oliver Linton.Journal of Econometrics.2006, 2

[4]

Standard errors and covariance matrices for smoothed rank estimators.[J].B. M. Brown;You-Gan Wang.Biometrika.2005,