基于时间序列的房地产价格指数预测方法探讨

文章首次提出一种与ADF检验相结合的更加简便易行的长记忆性判断方法。给出了一套将长记忆参数d的初估计与近似极大似然估计相结合,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的系统性的建模思路。利用中国房地产价格指数,进行了时间序列长记忆性判断以及ARFIMA建模的实证研究,并证明了该模型与其它模型相比较所体现的优越性。