共 2 条
[1]
金融市场风险管理[M]. 天津大学出版社 , 王春峰著, 2001
[2]
高等时间序列经济计量学[M]. 上海人民出版社 , 陆懋祖著, 1999
GARCH模型在中国股票波动预测中的应用
被引：4
作者：
康建林
朱开永
周圣武
韩苗
机构：
[1] 中国矿业大学理学院应用数学系
[2] 中国矿业大学理学院应用数学系 江苏徐州
[3] 江苏徐州
来源：
关键词：
GARCH;
波动率;
预测;
D O I：
10.13698/j.cnki.cn36-1037/c.2005.03.009
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义.
引用
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