基于极值理论的EXPAR时序模型异常点诊断

被引：4

作者：

田玉柱 ^{[1
]}

冉延平 ^{[1
]}

陈平 ^{[2
]}

机构：

[1] 天水师范学院数学与统计学院

[2] 东南大学数学系

来源：

关键词：

异常点; EXPAR模型; 极值理论; IO; AO;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2010.04.004

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

摘要：

本文基于极值理论给出诊断EXPAR模型异常点检验统计量的渐近分布,并依此渐近分布来选取检验的临界值。这种方法选取的临界值可保证控制在一定显著性水平下,而且可以计算渐近p值,比仿真选取的临界值更科学合理。

引用

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