中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型

被引：6

作者：

潘凌遥 ^{[1
]}

蒋晓泉 ^{[2
]}

费紫微 ^{[1
]}

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

[2] 美国佛罗里达国际大学商学院金融系

来源：

财经理论与实践 | 2015年 / 36卷 / 03期

关键词：

Copula-CoVaR模型; 风险溢出; 系统重要性银行附加资本;

D O I：

10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2015.03.004

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。

引用

页码：23 / 28

页数：6

共 4 条

[1] 关于商业银行资本协调管理的几个问题 [J].

彭建刚 ;

潘凌遥 .

湖南大学学报(社会科学版), 2014, 28 (03) :36-40

[2] VaR is subject to a significant positive bias [J].

Inui, K ;

Kijima, M ;

Kitano, A .

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2005, 72 (04) :299-311

[3]

Value-at-risk versus expected shortfall: A practical perspective[J] . Yasuhiro Yamai,Toshinao Yoshiba.Journal of Banking and Finance . 2004 (4)

[4]

Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment[J] . Jeffrey A. Frankel,Andrew K. Rose.Journal of International Economics . 1996 (3)

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