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LME和SHFE期铜价格的动态计量研究
被引：3
作者：
李跃中
机构：
[1] 安徽大学经济学院
来源：
关键词：
协整;
因果检验;
冲击反应;
误差修正模型;
期铜;
上海期货交易所;
伦敦金属交易所;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
利用动态经济计量学方法对上海期货交易所(SHFE)与伦敦金属交易所(LME)的期铜价格走势进行的实证分析说明,在统计区间内SHFE期铜与LME期铜价格间存在着协整关系,LME期铜和SHFE期铜价格间存在双向G range成因,来自于SHFE的标准差冲击对SHFE和LME期铜价格的作用都有持续性,而对来自于LME的标准差冲击,SHFE有着过度的反应。
引用
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