股价波动序列的综合预测法研究

被引：7

作者：

王凤兰

闻邦椿

机构：

[1] 沈阳大学机械工程学院

[2] 东北大学机械工程与自动化学院辽宁沈阳

[3] 辽宁沈阳

来源：

经济经纬 | 2005年 / 02期

关键词：

多层递阶法; 灰色预测法; 时变参数;

D O I：

10.15931/j.cnki.1006-1096.2005.02.020

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

股票市场中股票价格的波动是一个非线性混沌时间序列,其参数是随时间变化的。笔者提出的多层递阶一灰色预测综合预测法是运用多层递阶法,通过辨识时变参数,建立时变参数动态预测模型,并在此基础上进一步运用灰色预测方法,通过对时变参数的预测来预测股票价格的波动。实例表明:多层递阶一灰色预测综合预测法有较好的预测精度。

引用

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