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基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引：3
作者：
顾勇
吴冲锋
机构：
[1] 上海交通大学管理学院!上海,上海交通大学管理学院!上海
来源：
关键词：
可换股债券;
回售条款;
布莱克-肖模型;
蒙特卡洛模拟;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .所获得的研究结果对我国进行国有股权退出的探索具有一定的参考价值
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