我国银行间市场传染性的风险测试

被引：19

作者：

周再清 ^{[1
]}

谭盛中 ^{[1
]}

王弦洲 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南大学金融学院

[2] 民生银行总行战略规划部

来源：

统计与决策 | 2008年 / 16期

关键词：

系统性风险; 商业银行; 信息熵;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2008.16.070

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.5 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。

引用

页码：45 / 46

页数：2