基于Copula方法的国债市场相依风险度量

被引：7

作者：

欧阳资生 ^{[1
]}

王非 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南商学院信息学院

[2] 北京大学经济学院

来源：

统计研究 | 2008年 / 07期

关键词：

Copula; 在险风险值; 相依测度; 国债;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2008.07.014

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,最后利用我国国债数据进行实证分析,得到了不同组合的风险值。

引用

页码：82 / 85

页数：4

共 7 条

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