资本结构变化对组合投资有效边界的影响

被引：17

作者：

陈收

邓小铁

汪寿阳

刘卫国

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院!湖南长沙

[2] 香港城市大学计算机科学系!九龙中国香港

[3] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所!北京

来源：

关键词：

组合投资; 资本结构因子; 有效边界;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2001.01.002

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

在经典的组合投资均值-方差模型基础上，本文考虑融资因素对组合投资优化的影响，引入资本结构摩擦因子，研究其对组合投资有效边界的影响；给出了含资本结构摩擦因子作用的组合投资有效边界解析式，以及该有效边界根据资本结构因子取值而移动、变化的性质。

引用

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共 5 条

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