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公司理财.[M].(美)斯蒂芬·A.罗斯(StephenA.Ross)等著;吴世农;沈艺峰等译;.机械工业出版社.2000,
VaR约束下的投资组合管理
被引：6
作者：
郑明川
吴晓梁
机构：
[1] 浙江大学管理学院
来源：
关键词：
约束;
VaR;
分离定理;
下侧风险;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
投资组合管理在Value -at-Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益。VaR约束直线和从分离定理中得出的资本市场线相交得出有效投资边界。同时表明是否服从正态分布对VaR约束组合方案产生显著的影响。
引用
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