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- [4] 统计诊断引论[M]. 东南大学出版社 , 韦博成等著, 1991
- [5] Detection of influential observations in linear regression .2 Cook R D. Econometrics . 1977
ARCH模型的诊断分析
被引：22
作者：
柯珂
张世英
机构：
[1] 天津大学管理学院!天津
来源：
关键词：
ARCH模型;
诊断分析;
变结构建模;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
探讨了 ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 GARCH- M模型包括了几乎所有现有的 ARCH模型 ,基于分整增广 GARCH- M模型克服了 ARCH模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择 .最后 ,以上海证券综合事业股票指数为数据 ,验证了诊断分析方法的有效性
引用
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