基于残差统计的时间序列加性离群点检测算法研究

被引：9

作者：

张玲

刘波

机构：

[1] 国家数字交换系统工程技术研究中心

来源：

电子技术应用 | 2015年 / 41卷 / 09期

关键词：

时间序列; 离群点; AR模型; 高斯分布;

D O I：

10.16157/j.issn.0258-7998.2015.09.023

中图分类号：

TP311.13 [];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

针对时间序列,提出了一种基于残差统计的加性离群点检测算法,利用AR模型对时间序列进行前向与后向拟合;采用了数据相对变化率判别法减少离群点对拟合的影响;根据假设检验原理,以高斯分布统计检验对残差进行统计分析并最终确定离群点。仿真结果表明,该方法对离群点检测有较高的准确性。

引用

页码：85 / 87+91 +91

页数：4

共 8 条

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