基于人工神经网络的汇率预报

被引：12

作者：

魏巍贤，朱楚珠，蒋正华

机构：

[1] 西安交通大学

来源：

关键词：

汇率，神经网络，其轭梯度，时间序列模型，训练，单步预报，多步预报，组合网络，预报;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文将人工神经网络应用于汇率预报．应用从１９８７年５月至１９９２年１２月伦敦和纽约两大外汇市场马克对美元的市场即期汇率数据，建立前向组合神经网络预报模型．训练后的神经网络不仅能准确地拟会汇率的过去值，而且能较精确地预报汇率的未来趋势．计算结果表明：汇率的神经网络预报方法比统计预报方法优越．

引用

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