辨识Box-Jenkins模型参数的递推广义增广最小二乘法

被引：16

作者：

丁锋

机构：

[1] 清华大学北京

来源：

关键词：

估值; 最小二乘法; 修正算法; 增广; 最小二乘算法; 计算方法; 模型参数; Box-Jenkins; 最小二乘递推算法; 广义最小二乘; 新息; 估计值; SLS;

D O I：

10.13195/j.cd.1990.06.55.dingf.010

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

本文提出一种递推广义增广最小二乘辨识算法(RGELS)。该算法推广了递推增广最小二乘法(RELS),可用于一般模型(BOX-Jenkins模型)的参数辨识。数字仿真例子表明了算法的有效性。

引用

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