上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析

被引：31

作者：

张永东

黎荣舟

机构：

[1] 广发证券博士后工作站

[2] 华南理工大学交通学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2003年 / 02期

关键词：

收益率; 波动性; 成交量; 引导关系;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

采用上海股市 2 0 0 1年 1月 2日至 2 0 0 1年 6月 2 9日期间的每 5分钟交易数据 ,用引导关系检验法对上海股市日内波动性与成交量变动率的关系进行了实证分析 ,结果表明 ,它们之间存在双向线性引导关系 ,这意味着可以利用成交量变动率的线性模型来预测日内波动性 ;但它们之间不存在非线性引导关系 ,这意味着在预测上海股市日内波动性时 ,不能得出支持非线性预测模型的结论 .

引用

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共 7 条

[1] 中国股市价格变动与交易量关系的实证研究 [J].