利率风险控制视角下的商业银行资产负债优化管理研究

被引：6

作者：

郭传辉 ^{[1
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]}

胡丽君 ^{[1
]}

机构：

[1] 南京大学商学院

[2] 中国人民银行南京分行

来源：

西安财经学院学报 | 2015年 / 28卷 / 05期

关键词：

资产负债管理; 优化模型; 预留缺口;

D O I：

10.19331/j.cnki.jxufe.2015.05.005

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

目前,利率市场化改革作为重要的市场化内容之一正在逐步推进,商业银行面临的利率风险逐步增大;商业银行资产负债优化管理以风险控制管理作为其重要目标,其重要性越来越得到重视。文章主要通过建立一个基于VaR控制预留缺口的资产负债组合优化模型,利用历史数据简单有效地估计短期未来市场利率的变化,并通过实例应用得出商业银行资产负债分配的最优方案从而达到资产负债管理的目标。

引用

页码：29 / 34

页数：6

共 6 条

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