期权动态风险对冲实证分析

被引：3

作者：

张程

机构：

[1] 中国证监会江苏监管局

来源：

关键词：

期权; 交易成本; 动态对冲; delta对冲;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

文章介绍了Leland模型、Wilmott模型及Whalley&Wilmott模型等间断对冲模型。文章最后结合中国市场的具体情况,构建了以在上海交易所上市的股票为标的资产的欧式看涨期权,并对欧式看涨期权采用固定时点对冲和区间对冲两种策略进行了实证分析。

引用

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