基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验

被引：9

作者：

徐国祥 ^{[1
]}

金登贵 ^{[2
]}

机构：

[1] 上海财经大学应用统计研究中心

[2] 上海交通大学

来源：

关键词：

ACD模型; 设定检验; 密度函数;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2007.04.004

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣。

引用

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