多变量时间序列复杂系统的相空间重构

被引：24

作者：

王海燕

盛昭瀚

张进

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

[2] 南京大学管理科学与工程研究院

[3] 南京审计学院金融系

来源：

东南大学学报(自然科学版) | 2003年 / 01期

关键词：

复杂系统; 多变量时间序列; 相空间重构; 广义关联维数;

D O I：

暂无

中图分类号：

N941.4 [大系统理论];

学科分类号：

摘要：

根据单变量时间序列相空间重构思想 ,提出了多变量时间序列描述的复杂系统的相空间延迟重构方法 .对每一分量的时间序列 ,分别利用互信息最小法确定最佳延迟时间间隔 ,最小嵌入维数的选取方法是单变量时间序列情况下虚假邻点法的推广 .给出了q阶广义关联积分和q阶广义关联维数的计算公式 ,并证明了广义关联维数与所用范数无关 .计算了Lorenz系统按前 2个变量进行重构时的最佳延迟时间间隔和最小嵌入维数 .计算结果表明 ,用多变量时间序列重构比用单变量时间序列重构所需的数据长度要短得多且在方法上更有效

引用

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