共 2 条
基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型
被引：9
作者：
郑德渊
机构：
[1] 上海国家会计学院教研室
来源：
关键词：
R&D项目;
复合期权;
跳跃过程;
溢出效应;
D O I：
10.13587/j.cnki.jieem.2004.04.017
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文采用复合期权方法评价R＆D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R＆D投资所产生的溢出效应纳入到R＆D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R＆D项目评价时更符合R＆D项目的具体特性。采用该算法计算经典案例,我们得到了敏感性分析结果。
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