银行并购的风险分析

被引：4

作者：

张学超

宣国良

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院

来源：

统计与决策 | 2007年 / 03期

关键词：

银行并购; 非系统风险; 并购协同; 风险值; 协同效应; 效应(化学); 总风险; 估计值;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.03.061

中图分类号：

F830.2 [金融、银行体制]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

<正>银行并购很少是敌意并购,风险协同作为并购动机之一,必须考虑并购银行和目标银行各自对总风险的贡献。Joehnk、Nielson(1974)、Karels、Mishra、Pe-terson和Prakash(简称KMPP)(2001)等学者通过研究流通股市场表现验证银行并购的分散风险动因,并用系统性和非系统性风险测度模型进行风险测度,发现并后各种风险值无明显变化。

引用

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