基于MCMC的金融市场风险VaR的估计

被引：49

作者：

王春峰

万海辉

李刚

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学金融工程中心!天津,天津大学管理学院

[3] 天津大学金融工程中心!天津

来源：

管理科学学报 | 2000年 / 02期

基金：

国家自然科学基金重大项目;

关键词：

VaR; 蒙特卡洛模拟; 马尔可夫链蒙特卡洛模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

针对现有 Va R计算中主流方法的缺陷 ,创新性地提出了一种基于马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)模拟的 Va R计算方法 ,以克服传统 Monte Carlo模拟的高维、静态性缺陷 ,提高估算精度 .通过对美元国债的实证分析和计算 ,验证了 MCMC方法的优越性 .

引用

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