联邦基金利率发展经验及对Shibor推广的启示(下)

被引：8

作者：

吴玮

机构：

[1] 中国外汇交易中心市场二部

来源：

中国货币市场 | 2007年 / 09期

关键词：

Shibor; 联邦基金利率; 基准利率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.51 [];

学科分类号：

020202 ;

摘要：

联邦基金利率是联邦基金市场上的隔夜拆借利率,是美国最重要的基准利率。联邦基金利率不仅是美联储公开市场操作的目标,也是各种短期融资工具、信贷产品、浮息债券及利率衍生品的定价基准。该文探讨了联邦基金利率发展的成功经验,取他山之石筑本土之堤,希望能对我国银行间市场基准利率建设和推广有所裨益。

引用

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页数：4

共 3 条

[1]

Using the Federal Funds Futures Market to Predict Monetary Policy Actions. Raymond Owens,and Roy Webb. Economic Quarterly,Federal Reserve Bank of Richmond . 2001

[2]

"Using the Federal Funds Futures Market to Predict Monetary Policy Actions". Raymond Owens,Roy Webb. Economic Quarterly,Federal Reserve Bank of Richmond . 2001

[3]

"How Well Does the Federal Funds Futures Rate Predict the Future Federal Funds Rate?". Ed Nosal. Economic Commentary,Federal Reserve Bank of Cleveland . 2001

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